Ergebnisse für 'Arbitrage'

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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler (Vieweg+Teubner, 2002)


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Absence of Arbitrage Valuation

P. Glabadanidis (Springer Palgrave Macmillan, 2014)


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Arbitrage Theory in Continuous Time

Tomas Björk (Oxford University Press, 2019)


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Merger Masters - Tales of Arbitrage

Mario Gabelli, Kate Welling (Columbia University Press, 2018)


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Introduction to the Mathematics of Finance

Steven Roman (Springer, Berlin, 2014)


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Die Zinsstrukturtheorie

Harald Stoklossa (Gabler, 2010)


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Doppelte Verlustberücksichtigung bei Organschaft.

Philip Niemann (Duncker & Humblot, 2018)


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Die zwei Gesichter der deutschen Fondsbranche

Johannes Gomolka (ibidem, 2007)


Die erfolgreichsten Strategien der Magier der Märkte

Jack D. Schwager (FinanzBuch Verlag, 2012)


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Smile Pricing Explained

P. Austing (Springer Palgrave Macmillan, 2014)


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Rechtsschutz im Schiedsverfahrensrecht

Marcel C. Löhr (Peter Lang Ltd. International Academic Publishers, 2017)


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State-Preference Theorie und Asset Pricing

Heinz Zimmermann (Physica-Verlag, 1998)


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Finanzmathematik für Einsteiger

Moritz Adelmeyer, Elke Warmuth (Vieweg+Teubner, 2009)


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Börsen- und Finanzlexikon (eBook, ePUB)

Uwe Bestmann (Verlag Franz Vahlen, 2013)


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Börsen- und Finanzlexikon

Uwe Bestmann (DTV, 2013)


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Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements

Katja Specht, Wolfgang Gohout (Oldenbourg, 2009)


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Capital Asset Pricing Model und Alternativkalküle

Raphael Stahl (Springer, Berlin, 2016)


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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

Andrea Pascucci (Springer, Berlin, 2014)


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Stochastische Integration

Michael Hoffmann (Springer, Berlin, 2016)


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Mathe, Märkte und Millionen

Ralf Korn, Bernd Luderer (Springer, Berlin, 2018)


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Topics in Numerical Methods for Finance

Mark Cummins, Finbarr Murphy, John J.H. Miller (Springer, Berlin, 2014)


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151 Trading Strategies

Zura Kakushadze, Juan Andrés Serur (Springer, Berlin, 2020)


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Archivum Eurasiae Medii Aevi 11 (2000-2001)

Thomas T Allsen, Peter B. Golden, A. P. Martinez, Th. S. Noonan (Harrassowitz, 1999)


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Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung - Bd.1

Ralf Korn, Elke Korn (Springer, Berlin, 2014)


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Option Pricing in Fractional Brownian Markets

Stefan Rostek (Springer, Berlin, 2009)


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Interest Rate Models, Theory and Practice

Damiano Brigo, Fabio Mercurio (Springer, Berlin, 2007)


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The impact of short selling on market efficiency

Daniel Dantas de Castro (Novas Edicioes Academicas, 2017)


 
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