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Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA

Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA - A Comprehensive R Framework for SDEs and Other Stochastic Processes

Taschenbuch, Sprache: Englisch
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Produktdetails  
Verlag Springer
Auflage 2018
Seiten 268
Format 15,4 x 1,6 x 23,6 cm
Gewicht 435 g
Artikeltyp Englisches Buch
Reihe Use R!
ISBN-10 3319555677
EAN 9783319555676
Bestell-Nr 31955567A

Produktbeschreibung  

The YUIMA package is the first comprehensive R framework based on S4 classes and methods which allows for the simulation of stochastic differential equations driven by Wiener process, Lévy processes or fractional Brownian motion, as well as CARMA, COGARCH, and Point processes. The package performs various central statistical analyses such as quasi maximum likelihood estimation, adaptive Bayes estimation, structural change point analysis, hypotheses testing, asynchronous covariance estimation, lead-lag estimation, LASSO model selection, and so on. YUIMA also supports stochastic numerical analysis by fast computation of the expected value of functionals of stochastic processes through automatic asymptotic expansion by means of the Malliavin calculus. All models can be multidimensional, multiparametric or non parametric.The book explains briefly the underlying theory for simulation and inference of several classes of stochastic processes and then presents both simulation experiments and applications to real data. Although these processes have been originally proposed in physics and more recently in finance, they are becoming popular also in biology due to the fact the time course experimental data are now available. The YUIMA package, available on CRAN, can be freely downloaded and this companion book will make the user able to start his or her analysis from the first page.

Rezension:

"The book is written in an accessible style ... . a wide audience can benefit for a through overview of the topic and the R package." (Irina Ioana Mohorianu, zbMATH 1458.60004, 2021)

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