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Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Gebundene Ausgabe, Sprache: Englisch
von Paul Glasserman
86,59 €
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Produktdetails  
Verlag Springer
Auflage 2003
Seiten 596
Format 16,1 x 24,1 x 4,0 cm
Gewicht 1021 g
Artikeltyp Englisches Buch
Reihe Stochastic Modelling and Applied Probability 53
ISBN-10 0387004513
EAN 9780387004518
Bestell-Nr 38700451EA
Produktbeschreibung  

From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [...] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, Contingency Analysis

Inhaltsverzeichnis:

From the contents:

Foundations.- Generating Random Numbers and Random Variables.- Generating Sample Paths.-Variance Reduction Techniques.- Quasi-Monte Carlo Methods.-Discretization Methods.- Estimating Sensitivities.-Pricing American Options.-Applications in Risk Management.- Appendices.

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