E-Book - Autor(en): Jens-Peter Kreiß, Georg Neuhaus, Universität Hamburg

Verlag: Springer-Verlag, 1. Auflage, 2006

Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle.

Englisches Buch - Autor(en): Peter J. Brockwell, Richard A. Davis

Verlag: Springer, Berlin, 2009

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This paperback edition is a reprint of the 1991 edition. Time Series: Theory and Methods is a systematic account of linear time series models and their application to the modelling and prediction of data collected sequentially in time.

Englisches Buch - Autor(en): Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters

Verlag: Springer, Berlin, 2008

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Gebhard Kirchgässner ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Universität St. Gallen. This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series.

Buch - Autor(en): Klaus Neusser

Verlag: Vieweg+Teubner, 2011

Vorschau verfügbar

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen.

Buch - Autor(en): Rainer Schlittgen

Verlag: Oldenbourg, 2012

Geboren 1946 in Leipzig 1966 Studium der Mathematik an der FU Berlin. Nach dem Studium war er Assistent an der TU Berlin. Die Promotion zum Dr. rer. nat. erfolgte 1974, die Habilitation im Fach Statistik 1978 an der FU Berlin.

Englisches Buch - Autor(en): James D. Hamilton

Verlag: Princeton University Press, 1994