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Stochastische Integration

Stochastische Integration - Eine Einführung in die Finanzmathematik

Taschenbuch
von Michael Hoffmann
54,99 €
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Produktdetails  
Verlag Springer
Auflage 2016
Seiten 284
Format 14,8 x 1,6 x 21,0 cm
Gewicht 390 g
Reihe BestMasters
ISBN-10 365814131X
ISBN-13 9783658141318
Bestell-Nr 65814131A
Produktbeschreibung  

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Inhaltsverzeichnis:

Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.

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